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熊市看涨价差策略 铜期权
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广州东风中路营业部

时间 : 2020-02-11 23:59:30 浏览量 : 8

受新型冠状病毒影响,很多企业复产时间都推到了3月1号,整个铜市场在不断累库,近月合约走强概率很低,但是经过一轮跌停市场短时间又无法继续下挫,所以这种不涨的行情合适的策略可以考虑熊市看涨价差策略。

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熊市看涨价差策略指投资者后市看跌,卖出行权价格较低的看涨期权,同时买入数量相等、到期日相同、行权价格较高的看涨期权的组合。即通过卖出一个看涨期权并买入一个行权价格较高的看涨期权,锁定风险和收益的策略组合。盈亏平衡点为卖出看涨期权的行权价加上权利金差。


我们以铜期权为例,我们判断市场3月份合约涨不破46000元/吨,所以卖出cu2003c46000的看涨期权,同时买入cu2003c47000的锁定风险。(不做操作建议,盈亏自负)image


当然这个策略并没有考虑波动率等因素,如果能在隐含波动率较高时卖出当然是最好的。


熊市看涨价差策略就讲到这里了,大家想要了解更多关于这个策略的内容以及其他期权策略、期权开户可以添加下方我的微信或者拨打我的号码(020-28325282,电话微信:13660386116)

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