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程序化交易系统构建的几个要素
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广州东风中路营业部

时间 : 2019-11-28 23:32:40 浏览量 : 6

一个完整的程序化交易系统应该包括交易思想,数据获取,数据处理,交易信号和指令执行五大要素。


一、交易思想

交易思想是程序化交易的核心要素,包括交易策略,资金管理、风险控制等内容


二、数据的获取

数据的获取是根据交易思想确定数据的种类,找到相关数据源,并不断读取数据的过程,数据包括历史数据,即时数据,甚至高频数据等


三、数据处理

在交易软件能够按照一定的规则对数据进行分析,计算和逻辑判断之间,投资者必须把交易规则,交易参数等设定好。


四、交易信号

交易信号是根据数据处理的结果,当满足交易策略设定的进出场条件时,计算机发出的买卖信号。交易信号发出时,半自动化交易者据此参考,执行并完成交易,而传之动画交易需要进入下一个步骤。


五、交易执行

交易执行是根据买卖信号自动分配资金,确定买卖手数,生成买卖委托单。交易执行的过程实际上是一面执行一面查成交回报的过程,在实际执行中可能会出现各种难以预料的情形。比如遇到涨跌停板而无法执行,在发出委托单之前,账面是有足够资金的,在发出委托单之后,由于行情的变化,出现账面资金不足,这些都是必须予以考虑的。


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